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Mesurer les risques des établissements financiers

Objectifs généraux

Connaître les enjeux des différentes réglementations auxquelles sont soumises les banques

Savoir identifier et mesurer les risques auxquels les banques sont soumises


 

Objectifs pédagogiques

Connaître les différentes autorités de tutelles et leurs spécificités

Comprendre les différentes réglementations et leurs évolutions

Savoir identifier et mesurer les différents risques d'une banque

Connaître les principaux indicateurs associés à ces risques

  • + Profil du formateur

    Expert dans le secteur bancaire, spécialiste des problématiques de risque, 15 ans d’expérience dans le secteur

  • + Outils et techniques d'animation

    •Exercices : Notation de contrepartie et calcul de probabilité de défaut, calcul de Value at risk, de gap de liquidité, évaluation des risques opérationnels

    •Décryptage des réglementations

  • + Programme

    SÉQUENCE 1 – INTRODUCTION : PANORAMA DES AUTORITÉS DE TUTELLE EXISTANTES  

    • Revue des différentes autorités de tutelle existantes : ACPR, AMF, Banque de France, BCE, ABE…

     

    SÉQUENCE 2 - COMPRENDRE LE CONTEXTE ET LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES  

    • Le contrôle interne et le CRBF 97-02
    • Les réformes Bâle II et Bâle III
    • Normes comptables IFRS et reporting réglementaire COREP et FINREP
    • Solvency II
    • Autres réglementations actuelles dans le monde (Dodd-Franck, FATCA, Vickers, Liikanen,… )

     

    SÉQUENCE 3 - CONNAÎTRE LES ARCHITECTURES DE RÉFÉRENCE ET DISPOSITIFS SI EN RÉPONSE À CES EXIGENCES 

    • Architecture applicative et industrialisation des outils
    • Le contrôle interne et le CRBF 97-02

     

    SÉQUENCE 4 - COnnaÎtre et mesurer les diffÉrents types de risques avec les indicateurs associÉs  

    • Risques de crédit
    • Risques de marché
    • Risques financiers et ALM
    • Risques opérationnels